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人民币汇率厚尾特征及VAR估计

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摘要

针对人民币汇率收益率序列的厚尾性特征,基于EGARCH模型得到标准化的收益率序列,建立GPD模型对标准化收益率序列的尾部进行拟合,并得到相应的VAR估计值;结论证明:人民币收益率序列存在双厚尾特征,故对于人民币汇率的投资者,无论做多头还是空头,都面临着较大的自身风险和交易对手风险.

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来源
《重庆工商大学学报（自然科学版）》 |2017年第2期|41-47|共7页
作者
吴慧慧;
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作者单位

岭南师范学院数学与计算科学学院,广东湛江524048;

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正文语种 chi
中图分类中国货币;概率论（几率论、或然率论）;
关键词
人民币汇率收益率; EGARCH模型; GPD模型; 风险价值; 失败率检验;

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