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利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟

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通过耦合的方法建立非齐次Poisson过程,从而利用连续渗流理论中的Poisson Boolean模型建立股票的价格波动过程模型.并利用计算机模拟分析,结果表明用本方法建立的模型走势图与实际走势图形很接近.

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来源
《北京交通大学学报》 |2005年第3期|25-28|共4页
作者
王宁; 王军;
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作者单位

北京交通大学,理学院,北京,100044;

北京交通大学,理学院,北京,100044;

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正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
金融数学; 非齐次Poisson过程; Poisson; Boolean模型; 收益过程; 临界密度;

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