蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用

摘要

期权定价是金融应用领域数学上最为复杂的问题之一.然而,在许多情况下期权价值的解析解是难以得到的.此时就要借助数值算法,其中蒙特卡罗模拟法是应用最为广泛的数值算法之一.