用马尔柯夫分析法解决回归分析中的序列相关问题

摘要

1 问题的提出回归模型的一个假设是在 Yt=b0+b1X1t+b2X2t+…+bmXmt+εt（1）中各期的随机误差项εi是不相关,即 Cox（εt,εt′）=0, t≠t′ （2）但在对时序数据回归时,这个假设有时不能满足,这种情况称为序列相关。如果存在序列相关,回归分析方法将会严重低估真实的方差,统计检验也将无效,很可能把实际上不重要的自变量当作重要的影响因素而接受。