商业银行利率风险管理刍议

摘要

麦考莱存续期缺口模型是商业银行利率风险管理的重要模型。本文介绍了存续期模型对期权性质和衡量利率变化准确性方面的修正,结合我国商业银行及金融市场的状况探讨了该模型的适用性。