基于美元指数的ETF构建及跟踪误差分析

摘要

本文基于美元指数构建ETF投资组合,利用2013～2016年美元指数的日交易数据,从实证角度计量美元指数ETF的成长性及其对目标指数的跟踪误差.结论表明美元指数ETF成长曲线是一条长尾的U型曲线,研究区间内美元指数ETF的跟踪偏离度为0.0423％,跟踪误差为0.5590％.