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我国上市商业银行长期边际期望损失测量

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摘要

首次利用LRMES方法度量我国16家上市商业银行组成的银行机构系统2008年1月至2016年12月的系统性风险程度的月度数据,并将计算结果与我国实际情况进行比较,结果发现LRMES指标比较符合我国金融市场的实际情况,说明此度量方法较为准确,为进一步研究奠定数据基础.

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来源
《经济论坛》 |2017年第5期|59-61|共3页
作者
景健文;
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作者单位

中南财经政法大学金融学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
LRMES; 银行机构系统性风险;

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