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养老基金投资组合的常方差弹性(CEV)模型和解析决策

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摘要

针对以年金形式发放待遇的缴费预定制养老基金,在退休前和退休后的两个阶段,分别构建了常方差弹性(CEV)模型,并应用Legendre变换将原问题转化为对偶问题,在追求指数效用最大化的条件下,求得了精确解析解,从而确定了这两个阶段的最优投资决策.

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来源
《应用数学和力学》|2006年第11期|1312-1318|共7页
作者
肖建武; 尹少华; 秦成林;
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作者单位

中南林业科技大学商学院;

上海大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济控制论;
关键词
缴费预定制养老基金; 随机控制; 常方差弹性(CEV)模型; Legendre变换; 解析决策;
入库时间 2022-08-21 02:44:42

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