独立平稳增量风险过程的鞅方法与Lundberg方程

摘要

在风险理论的研究中,调节系数对破产概率的研究起着非常关键的作用,经典风险理论寻求调节系数和破产概率的方法一般采用更新方程,求解过程比较冗长。本文假定保险公司的盈余是一个独立平稳增量的随机过程,通过构造鞅的方法,简洁地得到了4种不同风险模型的Lundberg方程,并证明了调节系数的存在。