Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验有限样本性质的比较

摘要

文章利用Monte Carlo模拟试验系统工程比较研究了Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验的有限样本性质。结果表明,ECM-DM检验与LA-VAR检验的势及当样本容量较小时的稳健性,因样本数据生成过程的不同存在一定的差异。