耦合R iccati不等式组解的局部优化算法及其在微分对策中的应用

摘要

研究与线性二次微分对策的Nash次优均衡对策相联系的一组耦合Riccati矩阵不等式组的解的算法问题。将耦合Riccati矩阵不等式组的求解问题化为具有非线性约束的非凸优化问题,用双线性矩阵不等式(BMI)方法给出了Riccati矩阵不等式组解的局部优化算法,这种算法可以用MATLAB中的线性矩阵不等式工具箱(LMIToolbox)求解,并给出了这种算法在微分对策中的一个应用实例。