小波与传统滤波方法提取周期信息的比较研究

摘要

文章比较了小波方法与传统滤波方法提取周期信息的滤波能力。利用AR(2)和随机游走过程生成具有不同周期特点的时间序列,再分别使用HP、BK及小波滤波,提取得到序列的周期成分,并通过构建统计量,对比三种方法的滤波效果。研究发现:当序列具有低频(长)周期、趋势主导时,三种方法的滤波效果均不理想;当序列具有高频(短)周期时,无论是趋势主导还是周期主导,三种方法都能有效地提取周期成分,且小波与BK方法显著优于HP滤波;此外,在提取我国经济周期的实证研究过程中,小波方法表现出良好的滤波能力,可以替代BK滤波和HP滤波,是一种更有效的提取周期信息的工具。