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VaR模型及其在金融监管中的应用

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作为一种新的金融风险管理工具，风险估值模型或称ＶａＲ模型（ＶａｌｕｅａｔＲｉｓｋ）①已经得到越来越多的重视和应用。尤其有意义的是，不仅金融机构可以运用它来评估和管理个别资产或资产组合的市场风险，而且金融监管部门还可以将其纳入到对金融机构进行审慎性监管...

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来源
《经济科学》 |1999年第1期|39-50|共12页
作者
刘宇飞;
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作者单位

北京大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类银行制度;
关键词
VaR模型; 金融监管; 信用风险; 金融机构;

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