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投机对上海燃料油期货价格的影响分析

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投机是引起期货价格剧烈波动的重要因素.本文通过引入自适应预期模型,对Moosa和Al-LougIlani提出的模型进行了改进,建立了适合中国燃料油期货市场的模型,定量分析了投机对上海燃料油期货价格的影响.结果表明期货价格对投机的反应比较敏感.

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来源
《中国管理科学》 |2006年第z1期|343-346|共4页
作者
赵茜; 王书平; 孟繁君;
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作者单位

中国人民大学经济学院;

北京;

100872 北方工业大学经济管理学院;

北京;

100041 中国人民大学经济学院;

北京;

100872;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论 ;
关键词
投机; 套利; 期货价格; 自适应预期模型;

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