时间连续的马尔柯夫过程在汇率预测中的应用

摘要

为克服应用传统统计方法进行汇率预测时,因误选模型而导致的误差,提出了基于时间连续马尔柯夫过程的汇率预测方法。通过确定马尔柯夫过程的转移速度矩阵,建立汇率短期预测模型,并对其用拉普拉斯变换进行求解。将此模型应用于欧元/美元汇率的短期波动预测,实例表明,预测结果与实际观测值符合较好。