基于局部线性近似的投资组合VaR分解

摘要

提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法。对于使用不同方法（参数法、模拟法等）计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解。实证研究表明,该方法简单、准确,具有一定的实际应用价值。