基于多级注意力机制的大豆期货预测

摘要

考虑影响大豆期货价格的外部因素,针对国内外期货市场间波动的动态相关性特征,提出一种基于多级注意力机制的MAN预测模型(Multistage Attention Network)。模型利用LSTM编码器-解码器结构,整合局部注意力机制与全局注意力机制建模编码器,使用时间注意力机制与外部影响因素融合模块建模解码器,据此建立深度学习框架。以中国、美国、巴西、日本大豆期货为研究对象,提取国内外大豆期货历史交易信息及外部影响因素的潜在特征,用于对我国大豆期货收盘价的预测。通过实证研究验证了MAN模型的性能及预测的有效性。