Crossover Phenomena in Detrended Fluctuation Analysis Used in Financial Markets

摘要

为到 2005 年 12 月的 1984 年 1 月的时期的上海和日本股票索引的系统的分析被执行。在 stationarity 被 ADF (扩充女性衬衫的胸襟福勒) 验证以后，测试，整个的幂定律腐烂由 1/f β 描绘了的数据展览的力量光谱与可能的长期的关联处理。由在证券市场使用一般轻快的 detrended 变化分析(DFA ) 的方法，随后，我们发现远程的关联显然在结果在回来系列和转线路现象展览之中被发生。进一步，上海证券市场证明在短时间的远程的关联可伸缩并且出现短期在长时间的关联可伸缩。而为日本证券市场，数据绝对相对地表现。最后，我们比较在在二个证券市场之间的大轻快变化规模代表。获得的所有结果可以显示金融市场的多分数维的可伸缩的行为的特征的可能性。