金融机构极端事件下的风险分析

摘要

散射过程能够为那些存在跳跃的时间序列随机事件提供随机模型。2007年以来散射过程有关理论在极端事件下,金融机构在一定时间内遭受大量损失后总损失定价如何确定。本文认为,金融机构在极端事件下,其损失分布通常是重尾分布,再度利用三种重尾分布函数（Loggamma分布,Frechet分布以及截断的Gumbel分布）来度量总损失的期望值。