投资组合法则在航运市场中的应用

摘要

投资组合作为一种有效降低风险的策略,在航运市场中同样适用.传统衡量风险的方法是在相关系数的基础上计算投资组合的标准差,但是由于市场长期和短期的波动性往往表现不一致,长期投资和短期投资的侧重点也不一样.协整法做为标准差法的一种补充,联系市场整合情况,衡量组合投资风险.