Fama-French三因素模型的实证研究——以华夏大盘基金为例

王亚飞

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在资本资产定价模型(CAPM)对资产收益率变动缺乏解释力的背景下,法玛(Fama)和弗伦奇(French)于1993年提出了著名的三因素资产定价模型,从风险收益角度出色地解释了股票超额收益率现象.本文以华夏大盘基金及其数据为例,运用Eviews软件对其进行三因素模型的实证研究,检验三因素模型在华夏大盘基金上的适用性.

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来源
《中国市场》|2012年第39期|44-4587|共3页
作者
王亚飞;
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作者单位

贵州大学经济学院,贵州贵阳 550025;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
三因素模型; 华夏大盘基金; 实证研究;
入库时间 2023-07-24 16:12:51

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