基于中小微企业信贷风险和银行收益的信贷决策研究

摘要

文章分别从企业和银行的角度出发,结合企业信贷风险和银行收益,得出具有实际意义的信贷策略.首先,确定企业的综合能力及其对应指标,利用进销项发票对企业各项能力对应指标进行求解,利用AHP-TOPSIS法得出各个企业的综合评定分数.其次,通过各企业的信誉评级建立决策树模型,给出各企业是否放贷.再次,根据中国人民银行中小微企业贷款年利率进行分析,得出对综合评定分数大于等于总平均综合评定分数的公司给出的优惠年利率为4.0％,对低于总平均综合评定等级的公司给出4.7％的年利率.最后,在银行年度信贷总额固定时,得出放贷给96家公司且将固定总额进行平均分配的信贷策略最优.文章对回归模型进行显著性检验,得出违约率拟合程度准确度较高.针对各个企业对应年利率进行分析,给出推广意见,为银行信贷决策提供更多有效的参考依据.