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基于R/S分析的我国股市暴涨暴跌期间的记忆性研究

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摘要

我国股市两年来经历了一次完整的暴涨和暴跌过程,为揭示这轮完整行情的基本特性,本文运用R/S和修正的RS方法对我国股市的记忆性进行了实证研究.研究表明,我国股市在暴涨暴跌期间指数的对数收益率序列及指数序列均不存在长期记忆性,指数序列的H值普遍高于对数收益序列,最后对这种现象进行了分析.

著录项

来源
《全国商情·理论研究》|2008年第12期|74-7544|共3页
作者
贺燕雄; 钟春仿;
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作者单位

深圳发展银行佛山分行广东佛山 528000;

东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连 116025;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
R/S; 记忆性; 暴涨暴跌;
入库时间 2023-07-24 18:00:47

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