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一类时间相依复合更新风险模型损失过程的尾概率渐近估计

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摘要

考虑一类复合相依更新风险模型,一次事故引发多次索赔.假设索赔次数与索赔时刻相依,同一事故引起的索赔额是宽上限相依(widely upper orthant dependent)且服从重尾分布.得到该风险模型损失过程的精细大偏差和有限时破产概率的渐近估计.

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来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2020年第1期|11-20|共10页
作者
唐风琴; 丁文文;
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作者单位

淮北师范大学数学科学学院;

安徽淮北235000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类分支过程;描述性概率;
关键词
精细大偏差; 复合更新风险模型; 时间相依; 宽上象限相依; 破产概率;

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