University of Michigan.;
机译:禁止未发现的SCDS贸易的禁令对CDS市场与金融市场其他部门之间相互依存的影响。安全和发达与风险以及欧洲市场发展的案例
机译:基于价格周期性函数的金融市场算法交易预测模型
机译:唐纳德·麦肯齐(Donald MacKenzie)引擎不是照相机:金融模型如何塑造市场。马萨诸塞州剑桥市和伦敦,麻省理工学院出版社,2006年;物质市场:如何构建经济主体。牛津,牛津大学出版社,2009年
机译:金融市场算法交易计算模型
机译:金融市场中的信息,贸易和流动性。
机译:自助算法适用于交易和预测金融市场
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。
机译:货币与金融机构理论。第24部分。具有外生不确定性,不同信息水平,货币和复合未来市场的封闭经济中的贸易和价格。