电力市场中系统边际价格不确定性问题的研究

摘要

论文对电力市场中的系统边际价格的不确定性问题进行了系统性研究,并且在系统边际价格的概率密度模型、求解其短期不确定性及其应用等方面都取得了较好的研究成果.本文的主要工作及创新点如下:1.论文将电力市场中系统边际价格问题与概率分析技术较好地结合在一起,对系统边际价格不确定性问题进行了明确、完整的定义.并从系统边际价格波动性和市场信息的不完全性的角度,对系统边际价格不确定性问题进行了剖析,揭示出了各市场因素与系统边际价格不确定性之间的关系;2.利用典型电力市场的系统边际价格实际数据,对系统边际价格概率分布类型问题进行了深入分析;3.根据系统边际价格的实际分布特点,构建了系统边际价格超高斯型概率密度模型;4.针对系统边际价格的外在不确定性难以求解的问题,论文突破了传统的概率求解方法,提出了电价独立影响事件的假设,并在此基础上,将复杂的条件概率求解问题分解为多个独立影响事件的单条件概率和无条件概率问题,从而建立了易于求解的电价条件概率求解新模型;5.本文首次将独立分量分析这一新兴的盲信号分离技术引入电力市场研究领域,并创新性地将独立分量分析技术用于电价独立影响事件的求解.6.本文将不确定性分析技术引入到电力市场电价预测领域,并进行了初步尝试.

目录

文摘

英文文摘

声明和关于学位论文使用授权的说明

第一章绪论

1.1论文的研究背景

1.2电力市场中电力交易模式的发展

1.3系统边际价格及其重要性

1.4系统边际价格不确定性问题研究的意义

1.5电力市场中系统边际价格不确定性问题的研究现状

1.6论文内容及结构安排

第二章系统边际价格的不确定性问题

2.1引言

2.2电力市场与不确定性

2.3系统边际价格不确定性的定义、分类与测度

2.4系统边际价格不确定性与其波动性及市场信息的不完全性

2.5系统边际价格不确定性的市场因素分析

2.6小结

第三章系统边际价格概率分布特性的实证分析

3.1引言

3.2系统边际价格概率分布的概率学基础

3.2.1概率论的相关概念

3.2.2随机变量的数字特征

3.3系统边际价格概率密度模型的传统假设

3.4系统边际价格概率分布特性的辨识

3.4.1系统边际价格的市场行为分析

3.4.2系统边际价格概率分布特性的频率分布直方图分析

3.4.3系统边际价格概率分布特性的峭度分析

3.5小结

第四章系统边际价格的超高斯型概率分布模型的实现

4.1引言

4.2超高斯型概率密度函数的常用形式

4.3系统边际价格超高斯型概率分布模型的构建

4.4系统边际价格概率密度模型的有效性验证

4.5小结

第五章系统边际价格外在不确定性分析模型的构建

5.1引言

5.2系统边际价格与电力负荷之间的相关性分析

5.3系统边际价格条件概率的定义及其传统求解方法

5.3.1系统边际价格条件概率的问题定义

5.3.2系统边际价格条件概率的传统解法

5.4新的系统边际价格条件概率求解模型

5.4.1系统边际价格条件概率新求解模型的前提假设

5.4.2系统边际价格条件概率新求解模型的推导

5.5小结

第六章系统边际价格条件概率的新求解模型的实现

6.1引言

6.2盲信号分离的理论介绍

6.3电价影响事件的分类及电价独立影响事件的提出

6.4求解电价独立影响事件的基本原理

6.5求解电价独立影响事件的改进算法

6.6系统边际价格独立影响事件相关概率的计算

6.7系统边际价格条件概率新模型有效性的验证

6.8小结

第七章基于不确定性分析的系统边际价格预测

7.1引言

7.2基于不确定性分析的系统边际价格预测模型的设计

7.3系统边际价格预测的基本模型

7.3.1系统边际价格预测基本模型的算法选择

7.3.2基于支持向量机的系统边际价格预测模型

7.4基于电价不确定性分析的自动修正模块

7.5算例分析

7.5.1算例描述

7.5.2模型比较

7.6小结

第八章结论

致谢

附录论文中所用数据说明

参考文献

论文期间主要工作

1发表论文

2出版专著

3参与工作

4获奖情况