投资项目风险分析理论模型及软件系统实现

摘要

本文重点阐述了投资项目风险的解析模型和计算机模拟模型.在风险分析的解析模型中,本文结合项目目标(或损益)的函数表达式,得出目标的期望和方差的特征表达式,准确描绘项目目标随风险元变化而变化的规律,确定项目目标的分布中心、大概范围等信息,为项目决策提供了可靠依据.在风险分析的计算机模拟模型中,本文构建了风险分析子系统.其中,随机数发生器可以根据给定的参数值,随机生成满足条件的随机数.针对多个方案的综合测评,本系统建立了模糊综合评判法,已经在实际项目中得到了应用.在MC法中,本系统编制了净现值模拟、内部收益率模拟、动态投资回收期模拟等,并通过实例证明了本模拟方法的科学性、可靠性和可操作性.

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第一章风险的定义及风险研究的现状和发展趋势

1.1研究背景及意义

1.1.1风险的定义

1.1.2风险的特征

1.1.3风险的分类

1.1.4风险产生的原因

1.1.5风险分析的过程

1.2国内外研究现状及发展趋势

1.2.1国外研究现状

1.2.2国内研究现状

第二章风险研究方法

2.1风险研究方法

2.1.1风险识别

2.1.2风险估计

2.1.3风险评价

2.2风险应对方法

2.2.1风险规避

2.2.2风险转移

2.2.3风险缓解

2.2.4风险自留

2.2.5风险应对策略组合

2.2.6自我保险

2.3投资项目风险管理决策

第三章风险分析的解析模型及应用

3.1投资项目主要风险因素的风险分布

3.2投资项目的风险解析模型

3.3风险解析模型应用举例

3.3.1风险元(子费用)的风险估计

3.3.2风险元之间的相关分析

3.3.3项目总费用的风险传递计算

3.4风险因素的相关性度量

第四章风险分析子系统的分析、设计及开发

4.1计算机模拟技术及其特点

4.1.1计算机模拟的特征和作用

4.1.2计算机模拟模型的结构

4.1.3计算机模拟的内容和步骤

4.1.4计算机模拟技术在投资风险分析中的应用

4.2系统需要的硬、软件环境及总体功能结构

4.2.1网络与硬件环境

4.2.2软件环境

4.2.3系统主要功能介绍及具体实例

4.2.4系统部分程序代码

第五章结论与展望

参考文献

致谢

附录

在学期间发表论文和参加科研情况