信用风险评级与商业银行信用风险管理

摘要

本文首先系统介绍了信用风险管理的最新研究进展及国际活跃银行的管理状况,对比我国商业银行的实践,分析得出我国商业银行应首先建立信用风险评级系统.本文以某商业银行1900个贷款样本数据为基础,分别采用聚类分析方法、Logistic回归方法和多元判别方法构建了我国商业银行的信用风险评级模型.并通过实证检验,表明三种模型都能较准确地判别信用风险等级,比目前我国商业银行实行的五级分类法能更准确地反映客户的信用风险水平,对提高我国商业银行的信用风险分析能力和信用风险管理水平提供有益的借鉴.本文有如下特点:一.选用了1900个样本数据,大大超过其他国内相关研究选用的样本数.二.所选样本贷款额都高于一千万元人民币,而且包括了该银行发放贷款的所有行业,银行关于大规模贷款的评估、审查工作更加详细、严格,而需要较大规模贷款的企业管理也更符合各项标准,因此,所选样本能客观反映中国商业银行客户信用的状况.三.本论文在信用风险评级模型构建的思路、指标选取、数据选择、体系设计等方面,是基于我国商业银行的实际状况,而不仅在理论上可行.

目录

文摘

英文文摘

第一章绪论

第二章信用风险与信用风险评级概述

第三章信用风险管理

第四章我国商业银行的信用风险管理现状

第五章我国商业银行信用风险评级实证分析

第六章我国商业银行信用风险评级和信用风险管理体系设计

第七章结论

参考文献

致谢