我国商业银行个人住房贷款信用风险案例分析及对策研究

摘要

随着我国国内经济的发展、住房制度的改革、城市住宅商品化进程加快和金融体系的改革，商业银行开办个人住房贷款业务迄今为止已有近30年的历史了。个人住房贷款在多层次、全方位地满足了不同客户的贷款需求，同时也给各商业银行创造了良好的经济效益，为我国房地产业健康发展和国民经济增长发挥了积极的作用。截止到2012年末，我国个人住房贷款余额已达到8.1万亿元，比1997年末增长了425倍。2012年个人住房贷款在全部涉房类贷款的占比高达71.2％。
　　个人住房贷款属长期贷款品种。在商业贷款中，长期贷款的风险最大，给商业银行造成的后果也更为严重。个人住房贷款在贷款期内要经历宏观经济周期变化、房地产业波动、借款人及合作机构信用改变等种种考验。2007年的美国次级抵押贷款危机演变的全球经济危机给我国敲响了警钟。
　　我国的住房贷款市场相比美国等西方国家，尚处于萌芽阶段。随着逐年增加的住房贷款余额，住房贷款的不良率也呈现上涨趋势，住房贷款的潜在风险逐渐显现。个人住房贷款的风险包括很多方面:政策风险、法律风险、抵押物风险、操作风险、信用风险等，但其中对我国商业银行资产质量影响最深刻的当属信用风险。一旦商业银行个人住房贷款信用风险逐渐累积、大面积爆发，在我国尚不完善的管理背景下，商业银行所面临的风险是不堪想象的。
　　个人住房贷款是关乎银行命运甚至国家民生的大事。近年来一系列宏观调控政策的出台，商品房价格不降反升，从而对个人住房贷款风险控制体系的完善提出了更高的要求。在商业银行个人住房贷款逐渐步入高风险阶段的背景下，完善商业银行个人住房贷款信用风险控制体系迫在眉睫。基于上述情况，本文以阐述个人住房贷款风险为基点，采用实证案例分析、定性研究以及建立简单风险测量模型主要研究我国商业银行个人住房贷款信用风险，包括借款人和合作机构的信用风险，其中，对于借款人的信用风险分别从借款人理性违约风险、被迫违约风险和恶意违约风险三个方面进行阐述;对于合作机构的信用风险，从房地产开发商的信用风险和银行其他合作机构两方面分别介绍信用风险。分别对应上述信用风险，本文一一提出防范对策，这些对策均是本人在商业银行的实践经验中逐渐摸索总结的，例如对借款人信用风险的考察、评分表的应用、压力测试、合作机构准入机制等，同时提出防范我国商业银行个人住房贷款信用风险的政策建议。

目录

声明

摘要

第1章 导论

1．1 选题背景及研究意义

1．1．1 选题背景

1．1．2 研究意义

1．2 国内外研究现状

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状

1．2．3 国内外研究评价

1．3 研究方法与结构安排

第2章 我国商业银行个人住房贷款及风险概述

2．1 我国个人住房贷款的概念与分类

2．1．1 个人住房贷款的概念

2．1．2 个人住房贷款的分类

2．2 我国商业银行个人住房贷款现状

2．2．1 我国个人住房贷款的发展历程

2．2．2 我国商业银行历年个人住房贷款规模情况

2．2．3 我国商业银行个人住房贷款质量情况

2．3 我国商业银行个人住房贷款风险的种类

2．3．1 政策风险

2．3．2 法律风险

2．3．3 抵押物风险

2．3．4 商业银行的操作风险

2．3．5 信用风险

第3章 商业银行个人住房贷款借款人信用风险案例分析

3．1 借款人的理性违约风险

3．2 借款人的被迫违约风险

3．2．1 借款人财务状况下降导致的被迫违约风险

3．2．2 贷款利率上升导致的借款人被迫违约风险

3．3 借款人的恶意违约风险

第4章 商业银行个人住房贷款合作机构信用风险案例分析

4．1 房地产开发商的信用风险

4．1．1 住房项目“烂尾”风险

4．1．2 虚假按揭风险

4．2 其他合作机构的信用风险

4．2．1 担保公司的信用风险

4．2．2 中介机构的信用风险

第5章 防范我国商业银行个人住房贷款信用风险对策研究

5．1 防范借款人信用风险的对策

5．1．1 防范借款人理性违约风险的对策

5．1．2 防范借款人被迫违约风险的对策

5．1．3 防范借款人恶意违约风险的对策

5．1．4 防范借款人信用风险的政策建议

5．2 防范合作机构信用风险的对策

5．2．1 防范房地产开发商信用风险的对策

5．2．2 防范商业银行其他合作机构信用风险的对策

5．2．3 防范合作机构信用风险的政策建议

第6章 结论

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果