经济波动对商业银行不良贷款的影响——基于GDP增长率和贷款违约案例的视角

摘要

当前宏观经济面临周期变化并伴随结构转型，我国经济活动的乏力体现在制造业领域几乎面临全面的产能过剩和大宗商品市场的供需失衡，银行的不良贷款也主要集中在制造业。在此背景下，本文将以经济增长与银行不良贷款的关系作为研究的切入点，并结合图表分析、实证分析和案例分析。首先直观展示了商业银行不良贷款逐渐暴露直逼红线的现状，以国有商业银行体量最大，各行各业都有不良贷款聚集，并随中国宏观经济波动而呈现出比较明显的反向变动；接着利用 VAR模型和Granger因果检验，选取不良贷款余额作为中国不良贷款状况的指标、GDP季度同比增长率作为宏观经济波动的指标，在尽可能保证了数据有效性和统计意义的基础上，证明了宏观经济增长的起伏变化是引起整个商业银行不良贷款变化的原因，GDP增速的下降使得不良贷款增加；最后基于经济放缓在微观层面的表现为企业经营困难，选取了无锡尚德贷款违约重组案例进行研究，探讨了商业银行不良贷款的形成过程，具体表现为当企业经营恶化到一定程度后难以再继续通过展期来化解账面上的不良贷款，形成坏账。这也与前面的实证结果相符。
　　综合而言：实证结果和案例研究共同表明经济波动是商业银行不良贷款变化的原因，由经济增长下降引起不良贷款增多，经营活动的低迷和未来发展的不景气给商业银行造成了大量损失。建议商业银行应合理评估当前宏观经济的未来发展趋势对银行资产的影响从而及早拨备防范，提高对企业的评估能力以博得贷款展期或回收损失两者之中更有利的回报。同时在大资管时代发展的过程中，银行业也应借此机会变革业务模式、改善资产结构，进行战略性转型在信贷资产为主的基础上发展资产管理业务来增强盈利能力并且更好地抵抗风险。

目录

声明

第1章 导论

1.1选题背景

1.2研究意义

1.3研究方法与本文结构

1.4研究难点与创新之处

第2章 文献综述

2.1不良贷款的定义和基础理论

2.2以往研究

第3章 商业银行不良贷款现状图表分析

3.1商业银行贷款总体趋势分析1

3.2商业银行不良贷款分类对比分析

第4章 经济增长与不良贷款余额实证分析

4.1 指标选取说明

4.2 实证模型建立

4.3 实证结果分析

第5章 无锡尚德贷款违约案例分析

5.1 无锡尚德贷款违约重组过程

5.2 违约启示

第6章 结论和建议

6.1 主要研究结果

6.2 政策建议

参考文献

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果