信用风险定价模型在商业银行案例分析中的应用

摘要

本文主要从商业银行经济资本管理角度出发，结合新资本协议等相关条款，阐述了当下信用风险资产问题。结合专家经验法和统计建模法得到的贷款违约率、违约损失率和违约敞口等信息，加上BASEL协议中信用风险加权资产定价的初级法和高级法，用某城商行的案例进行分析。
　　研究得到的结果说明，不同的零售贷款在BASEL协议中权重法和内评法在计算信用风险加权资产上趋势接近，内评法的确能较好的评估零售贷款的风险加权资产，但需结合商业银行的零售贷款情况，视情况决定使用哪个评级方法。

目录

声明

摘要

第1章导论

1．1信用风险模型评估的背景及意义

1．1．1业内风险情况估计和信用风险管理在金融机构的重要性

1．1．2信用风险度量的简述

1．1．3资本角度讲述信用风险加权资产重要性

1．2文献综述

1．3研究内容、方法及框架

第2章商业银行信用风险现状及信用风险指标

2．1银行等金融机构风险管理团队结构现状

2．2信用风险指标评估

2．3信用风险建模应用与评估

第3章商业银行资本管理体系下通过案例估算信用风险资产

3．1 IRB初级法和专家卡在商业银行早期信用风险估算假设

3．1．1初级法下的计算结果与介绍

3．1．2引入专家卡对于信用风险资产定价

3．2 BASEL框架下IRB高级法信用风险估算

3．2．1银行客户信用评级和BASEL协议背景介绍

3．2．2高级法在数据驱动条件情况下信用风险加权资产定价

3．2．3初级法和高级法信用风险资产定价计算比较和结果总结

第4章结论与改进

参考文献

附录

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果