声明
摘要
第1章引言
1.1研究背景
1.2文献综述
1.2.1股票横截面异象
1.2.2相关研究方法
1.3企业特征的构建
1.4研究方法
1.4.1假设
1.4.2偏最小二乘回归(PLS)
1.4.3 Fama-MacBeth横截面回归法
1.4.4主成分分析法(PCA)
1.4.5排序法
1.5论文创新之处
1.6论文结构安排
第2章实证分析
2.1数据
2.2单个企业特征对股票预期收益的预测能力
2.3用企业特征估计股票预期收益
2.3.1偏最小二乘回归法
2.3.2 Fama-MacBeth回归法
2.3.3主成分分析法(PCA)
第3章稳健性检验
3.1 AFER投资组合收益来源
3.2 AFER投资组合对单个企业特征的敏感性
3.3 AFER投资组合在不同市场中的表现
3.4 AFER投资组合多头头寸表现
第4章结论
参考文献
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果