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致谢
1引言
2证券市场波动的统计分析
2.1绪论
2.1.1选题背景
2.1.2价格过程和收益过程
2.1.3风险与收益的测度
2.2股票价格指数波动率的统计分析
2.2.1引论
2.2.2股票价格波动等待时间的分布
2.2.3股票价格波动等待时间幂指数分布规则与系统风险的关系
2.2.4深证、上证和道指波动等待时间分布的比较
2.2.5特定风险下的股票绝对收益率
2.2.6绝对条件收益率的幂指数分布规则与系统风险的关系
2.2.7结论
2.3成交量波动率及其对收益率影响的统计分析
2.3.1引言
2.3.2成交量波动的统计特征
2.3.3成交量波动率的正态性检验
2.3.4成交量波动的等待时间
2.3.5成交量波动等待时间的分布特征
2.3.6成交量波动等待时间的幂指数分布规则和波动水平的关系
2.3.7不同成交量波动水平下股票收益率的统计研究
2.3.8成交量与收益率波动方向的符号检验
2.3.9不同成交量波动水平下收益率的正态性检验
2.3.10结论
3基于Ising模型的股票收益过程模拟
3.1绪论
3.1.1选题背景
3.1.2 Ising模型的基本概念
3.2基于Ising模型的股票收益过程分析
3.2.1模型的构造
3.2.2股市波动的集束现象
3.2.3收益率分布的宽尾(fat-tails)现象
3.2.4收益率分布的长记忆性
3.2.5收益率分布尾部的幂率特征
3.2.6结论
参考文献
作者简历