不确定性因素对国际石化工程供应链的影响研究

摘要

对于建设规模大、一次性投资金额多的国际石化工程项目来说，由于项目具有所需的设备种类繁多、全球采购范围广、汇率波动大和国际物流复杂等特点，使得国际石化工程供应链中存在较多的不确定因素。汇率作为国际石化工程供应链中不可避免的一个重要的不确定因素，它的波动直接影响石化工程项目的总成本。但是针对国际石化工程供应链中汇率不确定性的研究，大多都是定性分析，定量分析的文献较少。
　　本文针对目前的研究现状，采用供应链优化模型和风险金融管理工具VaR相结合的方法，在国际石化工程M项目的实例背景基础上，以建立的国际石化工程供应链数学规划模型为基础，利用敏感性分析的方法对国际石化工程供应链中的不确定性进行定量分析，识别出主要的不确定因素—汇率。同时，为了规避汇率的不确定性对供应链总成本的影响，采用了基于正态分布假设的方法和基于VaR历史模拟法两种不同的方法对未来汇率波动区间进行估计。通过对比发现，在相同置信水平下，基于VaR历史模拟法可以更加准确的估计汇率波动区间。承包商可以根据工程项目的实际情况，选择合理的置信水平，利用VaR历史模拟法更加准确的判断汇率波动的趋势，以尽量降低汇率波动对于工程总成本的影响。通过本文中把国际石化工程供应链优化模型与国际主流的风险管理VaR相结合的研究方法，规范了国际石化工程项目中汇率不确定性的估计方法。为建立可操作的、可持续的、高效的国际石化工程项目管理体系提供依据，以提高国际石化工程供应链不确定因素的管理水平。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 课题背景及研究意义

1．2 供应链及供应链中的不确定性

1．2．1 供应链和供应链管理

1．2．2 供应链的优化

1．2．3 供应链中的不确定性

1．3 国际石化工程供应链及其特点

1．3．1 一般工程供应链的概念和特点

1．3．2 国际石化工程供应链的特点

1．3．3 国际石化工程供应链的不确定因素

1．4 国际石化工程供应链中汇率的不确定性

1．4．1 汇率不确定性的研究现状

1．4．2 汇率波动的衡量方法——VaR

1．5 本文研究的主要内容及结构

第二章 国际石化工程供应链的优化模型

2．1 国际石化工程M项目的实例描述

2．2 国际石化工程供应链的优化模型的建立

2．2．1 供应链优化模型描述

2．2．2 供应链优化模型的约束

2．2．3 供应链优化模型的符号标识

2．3 本章小结

第三章 国际石化工程供应链优化模型的应用及其不确定因素的分析

3．1 国际石化工程供应链的优化模型的应用

3．1．1 国际石化工程M项目供应链优化模型参数的确定

3．1．2 国际工程M项目供应链的模型优化结果

3．2 国际石化工程供应链中的不确定因素分析

3．2．1 敏感性分析及基本步骤

3．2．2 国际石化工程供应链中不确定因素的选取

3．2．3 国际石化工程供应链的敏感性分析

3．2．4 国际石化工程供应链敏感性分析的结果讨论

3．3 国际石化工程供应链中的不确定因素——汇率

3．3．1 供应商不确定时，外汇对供应链目标函数Z的影响分析

3．3．2．供应商确定时，外汇对供应链目标函数Z的影响分析

3．4 本章小结

第四章 基于VaR历史模拟法对汇率波动的分析在国际石化工程供应链中的应用

4．1 汇率历史数据的选取

4．2 基于正态分布假设的汇率波动分析

4．2．1 基于正态分布假设的汇率波动区间的估计

4．2．2 基于正态分布假设的汇率样本的回测检验

4．3 基于VaR历史模拟法的汇率波动分析

4．3．1 美元和欧元汇率样本数据处理

4．3．2 汇率样本的正态性检验

4．3．3 基于VaR历史模拟法的汇率波动区间的估计

4．3．4 基于VaR历史模拟法的汇率样本的回测检验

4．4 汇率不确定条件下对国际石化工程项目供应链的影响分析

4．5 本章小结

第五章 结论和展望

参考文献

致谢

研究成果及发表的学术论文

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