利率市场化进程下我国城市商业银行利率风险实证分析

摘要

从1986年1月到如今，我国的利率市场化改革经过20多年的努力，取得了极大的进步。从1996年六月开放银行同业拆解率到2013年七月放开贷款利率管制，中国的利率市场化改革已取得实质性进展。2014年两会结束后，利率市场化改革被列入重要日程，央行行长周小川表示，在最近一两年内，存款利率也会被放开，这也是利率市场化改革的最后一步。这意味着央行开始逐渐把定价权让位于市场，让市场的力量去调节利率的供需。《存款保险条例（征求意见稿）》于2014年11月30日正式提出，向社会进行为期30天的意见征求，这意味着存款保险制度在历经20年的“长跑”后终于有望被正式推出。但是目前，我国的金融市场尚不完善，利率管理机制也尚未成熟，我国商业银行面临着史无前例的机遇与挑战。因此，运用分析、计量和管理的手段，建立健全的利率风险管理体系，提高我国商业银行利率风险监管能力具有十分重大的意义。　　根据其他国家的经验，放宽存款上限后，商业银行之间的竞争会加剧，最为直接的表现就是整个银行业利差收紧。激烈的竞争会使得那些风险控制较差的商业银行倒闭。我国的城商行大都是由城市信用社、城市内的农村信用社和金融服务社合并重组而来。截止2013年底，我国共有146家城市商业银行，城商行已成为我国金融系统中不可或缺的重要组成部分。然而，目前的城市商业银行中充斥着公司经营结构不完善、内部控制制度不健全、风险管理和控制能力薄弱、资本金不足和资产质量不佳等现象。这些都严重阻碍了城商行的健康发展。随着日趋深入的利率市场化改革，城商行不仅要面对实力雄厚的国有银行，还要面对业绩出众、资产质量优异的股份制商业银行以及正在轰轰烈烈改革的农村信用社和邮储银行和来势汹汹的外资银行。那么，利率市场化会对我国城商行产生哪些影响，城商行正在面临的利率风险是怎样的，城商行应该如何识别和度量利率风险并进行有效的风险规避正是我们需要研究的。　　本文将运用利率敏感性缺口模型和VaR模型对样本银行进行实证分析，并在这个基础上针对当前我国城市商业银行中存在的问题提出相应的对策。

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第一章 导论

1.1研究背景及意义

1.2国内外研究现状综述

1.3研究方法及论文结构

1.4主要贡献及不足

第二章 我国利率市场化改革的历史和展望

2.1利率市场化的含义

2.2我国利率市场化改革的历史进程

2.3 我国利率市场化改革的展望

第三章 我国城市商业银行发展现状与利率风险分析

3.1城市商业银行发展优势

3.2.城市商业银行发展劣势

3.3 利率市场化对城市商业银行的影响

3.4利率市场化进程中城市商业银行面临的利率风险

3.5我国城市商业银行利率风险抵御能力

第四章 我国城市商业银行利率风险实证分析

4.1 基于利率敏感性缺口的我国城商行利率风险实证分析

4.2 基于VAR模型的我国城商行利率风险实证分析

4.3 本章结论

第五章 我国城商行的应对利率市场化的策略

5.1 提高城商行风险控制能力，

5.2 细分市场，进行目标客户差异化服务

5.3 多元化经营，提高城商行盈利能力

5.4 针对外部金融环境的建议

第六章 结论

参考文献

致谢

研究生个人简介及攻读学位期间获得成果