股票投资者羊群行为研究——基于沪股通数据分析

目录

声明

1 绪论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外文献综述

1.2.2 国内文献综述

1.3 研究内容及思路

1.3.1 研究内容

1.4 本文创新及不足

1.4.1 本文创新

1.4.1 本文不足

2 羊群行为的理论研究

2.1 羊群行为的含义和特点

2.1.1 羊群行为的含义

2.1.2 羊群行为的特点

2.1.3 羊群行为与从众行为辨析

2.2 羊群行为的分类与成因

2.2.1 羊群行为的分类

2.2.2 羊群行为成因的理论分析

2.3 羊群行为的层次划分和作用机理

2.4 羊群行为的影响

2.4.1 羊群行为的积极影响

2.4.2 羊群行为的消极影响

3 羊群行为的实证检验模型设计

3.1 构建 RCSDI 横截面绝对误差模型

3.1.1 羊群行为模型

3.1.2 RCSDI 超额收益率相对横截面偏离度模型

3.2 GARCH 模型的设计

3.3 样本选取方法

4 沪股通羊群行为实证分析

4.1 平稳性检验

4.2 超额收益率相对横截面偏离度与成交量的关系

4.3 “沪股通”政策实施前后羊群行为对比研究

4.4 上涨和下跌阶段的羊群行为对比研究

4.5 不同市值规模的羊群行为对比研究

4.6 不同行业的羊群行为对比研究

5 结论及建议

5.1 结论

5.2 建议

5.2.1 从证券市场监管者角度分析

5.2.2 从投资者角度

参考文献

后 记