处置效应在我国基金投资中的存在性检验及其影响研究

目录

声明

1 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 处置效应的文献综述

1.2.1 国外研究处置效应存在性检验的文献综述

1.2.2 国内研究处置效应存在性检验的文献综述

1.3 研究思路及方法

1.4 本文的创新点

1.5 研究内容及框架

2 处置效应的理论基础

2.1 前景理论的介绍

2.2 研究处置效应的常用方法介绍

2.2.1 参考点的选择及亏盈的衡量

2.2.2 卖亏卖盈比例法

2.2.3买卖周期时间法

3 我国基金发展现状

3.1 证券投资基金简介

3.2 我国基金业发展现状

3.3 证券投资基金的功能

4 本文实证分析的数据说明

4.1基金样本

5 处置效应存在性检验的实证分析

5.1模型建立的理论基础

5.2存在性检验模型的指标选取

5.3存在性检验模型的建立

5.4模型分析的步骤

5.4.1 单位根检验

5.4.2 格兰杰因果关系检验

5.4.3 滞后期的确定

5.4.4 VAR模型运行结果

5.4.5 VAR 模型的稳定性

5.4.6 脉冲响应函数

6 处置效应的简单应用

6.1 模型建立的理论基础

6.2 处置效应强弱模型指标的选取

6.3模型的建立

6.4模型的求解

6.5处置效应强弱结果分析

7 结论及建议

参考文献

后 记