宏观审慎评估背景下村镇银行资产负债管理研究——以M村镇银行为例

摘要

为更好地防范系统性金融风险，中国人民银行于2016年正式推出宏观审慎评估体系，它是我国构建审慎监管框架的重要组成部分，宏观审慎评估体系的推出对商业银行的经营管理带来巨大变化。资产负债管理在商业银行经营管理中扮演着重要的角色，是为实现商业银行流动性、安全性和盈利性有效平衡的一种经营管理方法，因此在宏观审慎评估背景下，优化资产负债管理，以更好地适应宏观审慎管理是商业银行稳健发展的必然趋势。村镇银行是我国小型商业银行的典型代表，随着我国宏观审慎管理的不断强化，宏观审慎评估体系的不断完善和丰富，对于村镇银行而言，如何根据自身条件并结合宏观审慎监管指标要求，改善资产负债管理，提升可持续发展能力，已成为其面临的新挑战。　　本文在商业银行资产负债管理理论研究的基础上，以M村镇银行为例，结合宏观审慎评估指标体系，从资产负债结构、流动性管理、利率管理、资本管理、资产质量管理以及资产负债效益管理等六个方面入手，综合运用案例分析、对比分析等分析方法，分析了M村镇银行资产负债管理现状，并重点对资产负债管理工作存在的问题和不足进行了分析，在此基础上提出了M村镇银行优化资产负债管理策略的对策建议和具体措施，包括加强资产配置与广义信贷的统筹管理，优化资产负债的配置结构，积极发展互联网线上零售贷款业务；建立流动性风险预警机制，加强短期头寸和缺口管理；强化资本量化管理，拓展资本补充渠道；建立基于大数据的贷款评级授信机制，创新方式加强不良资产的处置；建立科学高效的利率定价机制，进一步完善存贷款定价标准体系；加强成本管控，提升管理效率，积极改善收入结构，拓宽盈利来源等对策建议。

目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 商业银行资产负债管理研究现状

1.2.2 宏观审慎管理研究现状

1.2.3 文献评述

1.3 研究内容

1.4 研究目的和方法

1.4.1 研究目的

1.4.2 研究方法

1.5 本文的创新点

1.5.1 研究视角的创新

1.5.2 研究结论的创新

2 相关概念及理论基础

2.1 相关概念的界定

2.1.1 村镇银行

2.1.2 宏观审慎评估

2.1.3 资产负债管理

2.2 商业银行资产负债管理理论

2.2.1 资产管理理论

2.2.2 负债管理理论

2.2.3 资产负债管理理论

2.3 商业银行资产负债管理方法

2.3.1 资产管理方法

2.3.2 负债管理方法

2.3.3 资产负债管理方法

3 宏观审慎评估对商业银行资产负债管理的影响

3.1 宏观审慎评估的主要内容

3.1.1 发展历程

3.1.2 评估对象

3.1.3 主要指标

3.1.4 评分标准

3.1.5 结果运用

3.2 宏观审慎评估对资产负债管理的影响分析

3.2.1 对商业银行资产配置的影响

3.2.2 对商业银行负债行为的影响

3.2.3 对商业银行资本管理的影响

3.2.4 对商业银行流动性的影响

4M村镇银行资产负债管理案例研究

4.1 M村镇银行基本状况

4.1.1 公司治理情况

4.1.2 业务发展情况

4.1.3 经营效益情况

4.1.4 宏观审慎评估情况

4.2 M村镇银行资产负债管理存在的问题及分析

4.2.1 资产负债结构管理存在的问题及分析

4.2.2 流动性管理存在的问题及分析

4.2.3 资本管理存在的问题及分析

4.2.4 资产质量管理存在的问题及分析

4.2.5 利率管理存在的问题及分析

4.2.6 资产负债效益管理存在的问题及分析

5 宏观审慎评估下村镇银行资产负债管理优化策略

5.1 资产负债结构优化策略

5.1.1 加强资产配置与广义信贷的统筹管理

5.1.2 优化资产负债的配置结构

5.1.3 积极发展互联网线上零售贷款业务

5.2 流动性管理优化策略

5.2.1 建立流动性风险预警机制

5.2.2 加强短期头寸和缺口管理

5.3 资本管理优化策略

5.3.1 强化资本量化管理

5.3.2 拓展资本补充渠道

5.4 资产质量优化策略

5.4.1 建立基于大数据的贷款评级授信机制

5.4.2 注重对加强风险资产的分类处置

5.5 利率管理优化策略

5.5.1 建立科学高效的利率定价机制

5.5.2 进一步完善存贷款定价标准体系

5.6 盈利能力改善策略

5.6.1 多措施加强成本管控，提升管理效率

5.6.2 多渠道改善收入结构，拓宽盈利方式

6 研究结论及不足

6.1 研究结论

6.2 研究不足

致谢

参考文献