声明
1绪论
1.1研究的背景
1.2研究的意义
1.3研究内容与思路
1.4研究的创新与不足
2文献综述
2.1系统性金融风险的定义、特征及传导机制
2.2国际系统性金融风险传导机制
2.3系统性金融风险的度量方法
2.4“一带一路”股市尾部风险相关研究
2.5国内外文献综述总结
3 TENENT 模型理论概述
3.1 VaR与CoVaR
3.2 CoVaR的计算
3.3.1线性分位数回归计算CoVaR
3.2.2基于SIM降维方法的CoVaR计算
3.3 TENET风险网络搭建
3.4风险贡献度的度量
4实证分析
4.1数据选取及说明
4.2 CoVaR的计算
4.3系统性风险整体关联度
4.4区域间尾部风险溢出效应
4.5国家间尾部风险溢出效应
5结论与建议
参考文献
后记
致谢
西南财经大学;