基于利率市场化指数构建的商业银行净息差研究

目录

声明

第一章 绪论

第一节 研究的背景与意义

一、研究背景

二、研究意义

第二节 研究内容与研究方法

一、研究内容

二、研究方法

第三节 技术路线及创新点

一、技术路线

二、可能创新点

三、研究不足

第四节 本章小结

第二章 理论基础及文献综述

第一节 理论基础

一、基本概念

二、利率决定理论

三、金融约束理论

四、银行业微观模型

五、做市商模型

第二节 文献综述

一、国外文献

二、国内文献

三、文献评述

第三节 本章小结

第三章 中国利率市场化改革进程和指数测算

第一节 中国利率市场化改革进程

一、中国利率市场化的路径

二、中国利率市场化改革时间节点

第二节 利率市场化指数测算

一、利率市场化指标构建

二、数据处理

三、指标权重的确定

四、利率市场化指数的计算

第三节 本章小结

第四章 商业银行净息差的影响因素实证分析

第一节 商业银行净息差影响因素指标选取

一、指标选取的原则

二、指标的选取

第二节 指标数据描述性统计

一、数据来源

二、描述性统计

三、数据的平稳性检验

第三节 净息差静态回归模型

一、静态模型构建

二、静态模型实证结果

三、不同类型商业银行回归比较

第四节 净息差动态回归模型

一、动态模型构建

二、动态模型实证结果

第五节 本章小结

第五章 商业银行净息差的VaR分析

第一节 模型选择

一、VaR方法介绍

二、蒙特卡洛模拟法

第二节 VaR风险价值实证分析

一、蒙特卡洛模拟步骤

二、分析模拟过程

三、实证结果及分析

第三节 本章小结

第六章 结论与政策建议

第一节 主要结论

第二节 相关政策建议

第三节 本章小结

参考文献

硕士期间发表论文及参与课题

致谢