声明
摘要
符号说明
第一章绪论
1．1问题研究的背景与意义
1．2经典期权定价问题的综述
1．3Choquet期望与g-期望的研究简介
1．4不完备市场中期权定价问题综述
1．5本文结构
1．6本文的创新点
第二章多资产奇异期权的风险中性定价理论
2．1风险中性定价理论
2．2多资产的市场模型假设
2．3若干多资产奇异期权的定价
2．3．1亚式期权
2．3．2障碍期权
第三章多维情形下的共单调定理
3．1预备定理
3．2多维情形下的共单调定理
3．3多维情形下g-期望的可加性
第四章不完备市场中的期权定价理论
4．1市场的前提假设
4．2不完备市场中期权的定价
4．2．1最大、最小价格
4．2．2Choquet价格
第五章不完备市场中若干多资产期权价格的上下界
5．1不完备市场下欧式期权的定价
5．1．1多资产欧式看涨期权价格的上界
5．1．2结果对比
5．2不完备市场下亚式期权的定价
5．3不完备市场下障碍期权的定价
第六章总结与展望
参考文献
致谢
山东大学;
