声明
摘要
1．1选题背景
1．1．1我国期权市场发展现状与特点
1．1．2研究综述
1．2研究目的与意义
1．3研究内容与框架
第二章期权基础概述
2．1期权基础
2．1．1期权定义与分类
2．1．2台湾指数期权概述
2．2Black-Scholes期权定价模型
2．2．1期权定价理论基础
2．2．2 Black-Scholes期权定价公式
2．3期权波动率
3．1纯跳金融模型
3．1．1VG过程、CGMY过程
3．1．2VG模型
3．1．3CGMY模型
3．1．4利用FFT进行期权定价
3．1．5利用COS方法进行期权定价
3．2机器学习模型
3．2．1ANN
3．2．1ANN的期权定价方法
第四章实证分析
4．1样本数据的选取与处理
4．2描述性统计
4．2．1对数收益率
4．2．2数据统计特点
4．3VG模型、CGMY模型实证结果误差分析
4．3．1基于FFT方法
4．3．2基于FCOS方法
4．4ANN实证结果分析
5．1基本研究结论
5．2研究的局限性与展望
参考文献
致谢
附录
山东大学;
