互联网金融背景下个人信贷违约风险研究

摘要

互联网金融行业的飞速发展，深刻地改变了我们的生活方式，同时也带来有别于传统金融服务的诸多风险，互联网个人信贷违约风险便是其中之一，而尤以借款人违约风险最为突出。借款人违约行为的产生，进而造成平台向投资人资金兑付的压力，最终导致平台资金链断裂，无法保障投资人资金安全。在这种情况下，对于平台方而言，需要准确、及时地对借款人的违约风险进行研究，分析借款人违约的影响因素以及对违约概率做出预测，是降低违约风险并维护平台正常运营、行业有序发展的有效手段。　　本文根据行业公开数据、政策法规及年报资料，从发展现状、监管制度和风险类别等角度入手，对我国互联网个人信贷行业的现状进行分析。在此基础上，根据信贷平台的背景派系对目前正在运营的343家平台进行分层抽样，抽取17家平台的样本数据，筛选15个变量分析借款人违约风险影响因素。并以进一步形成的8个公共因子作为解释变量，以真实违约情况作为被解释变量，运用Logistic回归模型进行分析，研究影响违约的因素以及形成预测违约概率的模型。　　研究结果表明：借款人的信用评级以及历史借贷记录是对违约影响最为显著的因素，此外，借款人的性别、学历、综合收入水平以及贷款标的品质信息均对违约有显著影响。而与经验认知相反，借款人的房产及其他贷款信息，对互联网个人信贷违约的影响不显著。并运用真实借贷数据对预测模型进行了测算，总体准确率达到95%。　　通过对我国互联网个人信贷行业中的佼佼者——宜人贷平台进行案例分析，研究其违约风险控制的主要方法，并基于研究结果以及行业发展趋势提出了相应的政策建议。

目录

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第1 章 绪论

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

1.1.2研究意义

1.2文献综述

1.2.1关于互联网金融

1.2.2关于互联网金融个人信贷

1.2.3关于互联网个人信贷违约风险

1.2.4文献述评

1.3研究内容及方法

1.3.1研究内容

1.3.2研究方法

1.4创新点及不足

1.4.1创新点

1.4.2不足

第2 章 我国互联网个人信贷行业的现状分析

2.1发展现状

2.1.1平台运行盛极而衰

2.1.2业务交易规模锐减

2.1.3投资收益趋于稳定

2.2“1+3”监管制度运作

2.2.1回归信息中介

2.2.2严格备案登记

2.2.3强制资金存管

2.2.4定期信息披露

2.3存在的问题

2.3.1监管政策滞后

2.3.2征信系统落后

2.3.3缺乏风控措施

2.3.4投资人盲目

第3 章 我国互联网个人信贷违约风险分析

3.1风险类别

3.1.1市场风险

3.1.2操作风险

3.1.3违约风险

3.2主要特征

3.2.1信息不对称

3.2.2逆向选择与道德风险

3.2.3不确定性

3.3产生原因

3.3.1征信体系特点

3.3.2平台风控程度

3.3.3信息完整性

3.4影响因素

3.4.1借款人的自然属性

3.4.2借款人的社会属性

3.4.3贷款标的

3.4.4信用状况

第4 章 我国互联网个人信贷违约风险的实证分析

4.1变量设计及说明

4.1.1数据来源

4.1.2变量选取

4.1.3量化说明

4.1.4描述性统计

4.2因子分析

4.2.1KMO检验

4.2.2确定公共因子数量

4.2.3定义公共因子

4.3.1模型介绍

4.3.2回归结果分析

4.3.3模型检验

4.4本章小结

第5 章 “宜人贷”案例分析

5.1平台简介

5.1.1发展现状

5.1.2投资产品介绍

5.2借款模式

5.2.1借款申请

5.2.2费率计算

5.3风险控制方法

5.3.1大数据分析

5.3.2信用评价

5.3.3分散投资

5.3.4资金托管

5.3.5第三方担保

第6 章 政策建议

6.1提高借款人信息识别与约束能力

6.1.1提升借款人信息识别准确性

6.1.2加大打击恶意逃废债力度

6.2丰富平台风险控制方法

6.2.1提高借款人准入标准

6.2.2落实风险提示义务

6.2.3坚持资金托管及第三方担保模式

6.3完善监管配套制度

6.3.1推动借款人征信系统建设

6.3.2建立多部门协同监管机制

结 论

参考文献

致 谢