具有随机插入时间的物流控制问题

摘要

随机最优控制是现代控制理论的一个重要分支.近几十年来被广泛应用于工程、经济、金融、生物、管理等领域.随机最优控制模型的研究始于二十世纪六十年代,在随后的二十多年中得到了很大发展,各种模型被相继提出,在研究中形成了一套系统的理论.该文研究的一类带有随机插入时间的奇异型随机最优控制模型于2001年由Roger,L.C.G.和Zane,O在研究流动物资控制时提出,后由Wang,H.解决了费用函数在特殊情形下的解.该论文对原问题的费用函数进行了更一般的推广,从而扩展了其应用范围.所用的方法是,由贝尔曼动态规划原理得到原问题的变分不等式,解变分不等式,根据原问题中出现的最优函数构造最优控制,最后用鞅分析方法证明所构造的控制为最优控制.

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摘要

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第一章绪论

§1.1现代控制理论发展简介

§1.2几种常见的随机控制模型

§1.3本论文的工作简介

第二章具有随机插人时间的随机控制问题

§2.1变分不等式的导出

§2.2解变分不等式

§2.3主要定理及证明

§2.4最优控制策略分析及图示

参考文献

致谢