金融时间序列的不确定性及其预测研究

目录

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致谢

1 引言

1.1 研究背景和研究方法

1.2 金融时间序列概述

1.3 论文体系框架和主要内容

2 加权Havrda-Charvat熵在金融时间序列分析上的应用

2.1 方法介绍

2.1.1置换熵和数据预处理

2.1.2 Havrda-Charvat熵

2.1.3加权Havrda-Charvat熵

2.2 数据说明

2.2.1模拟数据

2.2.2金融数据

2.3 结果分析

2.3.1模拟数据结果分析

2.3.2金融数据结果分析

3 基于熵平面的金融时间序列分析

3.1 方法介绍

3.1.1分布熵和分布Havrda-Charvat熵

3.1.2熵平面

3.2 数据说明

3.2.1模拟数据

3.2.2金融数据

3.3 结果分析

3.3.1模拟数据结果分析

3.3.2金融数据结果分析

4 广义k 最近邻—具有不变性的金融时间序列预测

4.1 方法介绍

4.1.1 k最近邻

4.1.2 k最近邻—具有不变性的时间序列预测

4.1.3复杂度不变距离和广义化

4.2 数据说明

4.2.1模拟数据说明

4.2.2金融数据说明

4.3 结果分析

4.3.1模拟数据结果分析

4.3.2金融数据结果分析

5 结论

参考文献

独创性声明

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