第一章 引言
第一节 研究背景及意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 国内外文献综述
一、股票行业配置分析国内外研究综述
二、股指期货对冲国内外研究综述
三、非参数密度聚类理论国内外研究综述
第三节 研究内容与框架
第四节 本文创新之处
第一节 对冲的交易模式
第二节 对冲基金聚类指标体系
第一节 模式识别
第二节 基于KNNCLUST的算法
一、非参数核密度估计
二、贝叶斯决策理论
三、基于KNNCLUST算法的聚类方法
第一节 加权KNNCLUST算法
一.加权KNN核密度估计
二.加权KNNCLUST算法的运算
第二节 构建对冲基金调仓策略
第三节 交易策略评价体系
第五章 实证分析
第一节 实证分析的数据与指标选取
一、数据选取
二、变量指标计算
一、基于KNNCLUST的聚类结果分析
二、基于聚类结果的调仓策略
三、重抽样实证分析
第三节 基于行业加权KNNCLUST的实证分析
一.基于行业加权KNNCLUST的聚类结果
二.基于聚类分析的调仓结果
三、重抽样实证分析
第六章 结论及展望
第一节 全文总结
第二节 不足及展望
参考文献
附录：加权KNNCLUST及基于此方法构建交易策略的 Matlab 主要程序
致谢
声明
浙江工商大学;
