中国与东盟五国的股市联动性研究——基于股指收益率的实证分析

目录

声明

第一章 绪论

第一节 选题背景及研究意义

一、选题背景

二、研究意义

第二节 研究思路与研究内容

一、研究思路

二、研究内容

第三节 研究方法

第四节 创新点

第二章 理论基础与国内外相关研究动态

第一节 理论基础

一、联动与股市联动的定义

二、股市联动的解释依据

三、股市联动的机制分析

第二节 国内外相关研究动态

一、关于中国与不同国家（地区）间的股市联动性研究

二、关于股市联动性的实证研究

三、文献评述

第三章 中国与东盟五国股市的比较分析

第一节 中国与东盟五国股市发展情况对比

一、交易市场对比

二、证券监管对比

第二节 中国与东盟五国股市质量指标对比

一、规模对比

二、市值对比

三、市值/GDP比值对比

四、周转率对比

第四章 中国与东盟五国股市联动性的实证研究

第一节 模型构架与理论

一、模型构架

二、模型理论

第二节 数据选取与处理

第三节 实证分析

一、数据描述性统计分析

二、平稳性检验

三、基于均值溢出的联动性分析

四、基于波动溢出的联动性分析

第五章 结论及建议

第一节 研究结论

第二节 对策建议

一、对政策制定者提出的建议

二、对投资者提出的建议

第六章 研究展望

参考文献

致谢

本人在读期间完成的研究成果