声明
第1章 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.2 研究思路与主要研究内容
1.3 本文的主要创新点
第2章 证券市场异常波动相关研究综述
2.1 价格波动研究综述
2.2 价格异常波动研究综述
2.3 危机事件与价格异常波动研究综述
2.4 本章小结
第3章 中国证券市场波动特征研究
3.1 引言
3.2 面板数据模型
3.3 理论基础与模型构建
3.4 实证设计
3.5 实证结果分析
3.6 研究结论
3.7 本章小结
第4章 中国证券市场异常波动研究
4.1 证券市场危机与宏观经济周期
4.2 证券市场危机与微观结构特征
4.3 本章小结
第5章 融资流动性对价格泡沫的影响研究
5.1 引言
5.2 投资者情绪、融资流动性与价格泡沫理论模型
5.3 中国证券市场投资者情绪、融资流动性与价格泡沫研究
5.4 研究结论
5.5 本章小结
第6章 市场流动性对价格崩溃的影响研究
6.1 引言
6.2 市场流动性与价格崩溃理论模型
6.3 中国证券市场流动性与价格崩溃风险研究
6.4 研究结论
6.5 本章小结
第7章 中国证券市场异常波动风险防范研究
7.1 引言
7.2 套期保值比率的理论分析
7.3 已实现贝塔理论与估计
7.4 中国证券市场套期保值比率研究
7.5 研究结论
7.6 本章小结
第8章 总结与展望
8.1 全文总结
8.2 研究展望
参考文献
发表论文和参加科研情况说明
致谢
天津大学;