基于移动趋势熵维数的股票价格波动趋势预测研究

目录

声明

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.1.3 研究问题

1.2 国内外研究现状综述

1.2.1 股票价格波动趋势的分形特征研究

1.2.2 波动趋势的预测研究

1.2.3 国内外文献评述

1.3 研究内容

1.4 研究技术路线

第2章 股票价格预测模型的构建

2.1 传统波动趋势预测模型的构建

2.2 分形特征刻画模型的构建

2.2.1 分形理论的介绍

2.2.2 基于R/S的分形特征刻画方法

2.2.3 基于DFA的分形特征刻画方法

2.2.4 基于MF-DFA的分形特征刻画方法

2.3 价格波动趋势预测模型的构建

2.3.1 传统的熵维数预测法

2.3.2 移动趋势熵维数预测法

第3章 股票价格波动预测实证研究

3.1 样本选择与描述性统计

3.2 股票市场的分形特征刻画结果

3.2.1 基于R/S方法的分形特征刻画结果

3.2.2 基于DFA方法的分形特征刻画结果

3.2.3 基于MF-DFA方法的分形特征

3.3 波动趋势预测结果

3.3.1 基于预测正确率评价指标的实证结果

3.3.2 基于投资策略业绩评价指标的实验结果

3.3.3 稳健性检验结果

第4章 全文总结

4.1 研究结论

4.2 存在的问题及研究展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢