声明
摘要
1.绪论
1.1选题背景和研究意义
1.1.1选题背景
1.1.2研究意义与研究目的
1.2研究内容、思路和研究框架
1.2.1研究内容、思路
1.2.2研究框架、技术
1.3本文创新和贡献
1.4不足与进一步研究
2.文献综述与研究现状
2.1非高斯时间序列模型的期权定价
2.1.1 GARCH驱动历史滤波模型
2.1.2调和稳态ARMA-GARCH模型
2.2杠杆效应与期权定价
2.3状态空间模型的期权定价
2.3.1动态调和稳态模型
2.3.2粒子滤波方法
2.3.3参数学习方法与期权定价
2.4序贯贝叶斯期权定价实证与风险分析
2.5研究现状与趋势
3.调和稳态非高斯时间序列模型的期权定价
3.1历史滤波Levy-GARCH模型的期权定价
3.1.1引言
3.1.2 GARCH族模型
3.1.3 Levy过程
3.1.4 Levy-GARCH模型
3.1.5市场表现
3.1.6小结
3.2基于调和稳态ARMA-GARCH的期权定价
3.2.1引言
3.2.2稳态过程
3.2.3调和稳态过程
3.2.4调和稳态ARMA-GARCH期权定价模型
3.2.5实证研究
3.2.6小结
3.3本章小结
4.非对称Levy-GARCH模型的期权定价
4.1背景
4.2条件Levy过程及风险中性模型
4.3实证研究
4.3.1参数估计
4.3.2期权定价
4.3.3实证分析
4.4本章小结
5.动态状态空间Levy-GARCH模型的期权定价
5.1快速傅里叶变换的数值方法
5.1.1引言
5.1.2动态调和稳态过程
5.1.3风险中性模型
5.1.4实证研究
5.1.5实证结果
5.2自举粒子滤波方法
5.2.1离散时间Levy过程
5.2.2非线性异方差Levy过程的序贯贝叶斯分析
5.2.3沪深300指数的序贯贝叶斯分析
5.2.4实证结果
5.3基于贝叶斯方法的Levy-GARCH期权定价
5.3.1介绍
5.3.2 GARCH波动率下动态Levy过程
5.3.3状态空间模型
5.3.4风险中性定价模型
5.3.5序贯贝叶斯参数学习
5.3.6实证研究
5.3.7本节小结
5.4本章小结
6.基于参数学习的Levy-GARCH模型期权定价
6.1介绍
6.2动态模型的设定
6.2.1基准模型
6.2.2 Levy过程动态模型及其条件特征函数
6.2.3风险价格与风险溢价
6.3动态模型的估计
6.3.1极大似然估计
6.3.2参数学习方法
6.4实证研究
6.4.1收益率及其风险溢价
6.4.2 VaR,AVaR,及其回溯测试
6.4.3期权定价,误差分析
6.5本章小结
7.1结论
7.2贡献
7.3建议与进一步研究
参考文献
附录
致谢
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